MyFxTops邁投財經介绍
众所周知，元交易员5交易终端是一个多市场的外汇、股票市场、期货和差价合约平台。根据自由职业者部门的统计，交易员的数量不仅在外汇市场上增长。
在本文中，我想向新的MQL5程序员介绍BookEvent处理。这一事件与股票资产及其衍生产品的市场交易工具密切相关。然而，外汇交易员也发现市场深度很有用。在ECN账户中，流动性提供者提供订单数据，尽管仅在其聚合模型中。这些帐户越来越流行。
1。书刊事件
根据文件，当市场深度发生变化时，就会发生这种情况。让我们认识到BookEvent是一个深度市场活动。
市场深度是一系列订单，包括不同的方向（销售和购买）、价格和交易量。市场深度的价格接近市场，因此被认为是最好的。
传说。1元交易员市场深度5
在MetaTrader 5中，“订单预订”称为“市场深度”（图例）。1）。有关市场深度的详细信息，请参阅《客户终端用户指南》。
mqlbookinfo结构在市场深度上提供的信息应单独处理。
struct MqlBookInfo { ENUM_BOOK_TYPE type; // order type from the ENUM_BOOK_TYPE enumeration double price; // price long volume; // volume };
它包括三个字段。订单类型、价格和数量数据可以通过处理订单结构获得。
2。BookEvent事件事件处理器
OnBookEvent（）事件处理程序将常量作为参数。它是一个字符串引用。
void OnBookEvent (const string& symbol)
此字符串参数包含产品名称、市场深度事件的位置。
事件处理器本身需要预先准备。如果ea用于处理市场深度事件，则需要使用内置函数marketbookadd（）订阅事件。通常它位于EA的初始化模块中。如果没有订阅，EA将忽略市场深度事件。
提供取消订阅接收到的事件的可能性是一个良好的编程习惯。在反初始化中，需要取消订阅接收到的事件并调用marketbook release（）函数。
订阅和取消订阅接收数据的机制类似于创建和处理计时器，需要在处理之前激活计时器。
三。BookEvent处理模板
我们正在创建一个简单的EA模板来调用onBookEvent（）函数并将其命名为BookEventProcessor 1.mq5。
该模板包括一组最小的处理器，即EA初始化和取消初始化处理器，以及市场深度的事件处理器。
市场深度事件处理器本身非常简单：
//+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { Print("Book event for: "+symbol); //--- select the symbol if(symbol==_Symbol) { //--- array of the DOM structures MqlBookInfo last_bookArray[]; //--- get the book if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray)) { //--- process book data for(int idx=0;idx<ArraySize(last_bookArray);idx++) { MqlBookInfo curr_info=last_bookArray[idx]; //--- print PrintFormat("Type: %s",EnumToString(curr_info.type)); PrintFormat("Price: %0."+IntegerToString(_Digits)+"f",curr_info.price); PrintFormat("Volume: %d",curr_info.volume); } } } }
由于市场深度事件是一个广播（订阅后将出现在所有类别中），因此需要开发一个工具。
应该注意的是，在最近的版本中，市场深度的变化已经被引入。在当前版本（内部版本975）中，找不到任何广播标志。处理器只能由指定的种类调用。为了证明这一点，我简单地安排在“专家日志”中输出条目信息。
为此，我们打算使用内置功能marketbookget（）。它将返回有关市场深度的所有信息，即mqlbookinfo，一个结构化数组，包括给定品种的市场深度记录。需要注意的是，数组的大小取决于交易者。
模板允许在日志中显示结构化数组值。
根据调试模式，启动SBRF-12.14期货的EA。日志记录的顺序如下：
EL 0 11:24:32.250 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Book event for: SBRF-12.14 MF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7708 LJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL HF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7705 LP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL GL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7704 ON 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 MD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL FR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7703 PD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 MN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL DH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7701 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 10 GH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL QM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7700 OK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1011 ER 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7698 EE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 50 OM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7696 IO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 21 QG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL LO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7695 MK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7694 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 5 QK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL PK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7691 LO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 QE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL HQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7688 OE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 106 MO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL RG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7686 IP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 18 GI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL FL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7684 QI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 GS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL IR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7681 LG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 4 GM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL JH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7680 RM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 GG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL DN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7679 HH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 19 IQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL ED 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7678 EQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 IK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL OJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7676 DO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 IE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL RP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7675 EE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 QR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY LF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7671 LP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 40 QD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY KL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7670 QJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 21 QN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY CR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7669 RD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 20 QP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY DH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7668 NN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 17 QJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY QN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7667 RK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 OL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY DE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7666 MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 151 QF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7665 RO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 OH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY FQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7664 EF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 49 OR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY GG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7663 OS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 ED 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY JM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7662 PI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 4 CN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY ES 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7661 LD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 13 CP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY FI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7660 LM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 IJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7659 II 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 12 IL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY ME 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7658 IP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 GF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7657 FM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 15 GH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7656 DD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7655 KR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 9 KE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7654 IK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 14 KO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7653 DF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 534 MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7652 IO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 25
市场深度看起来是同时的。结构数组的第一个元素是最高销售订单（7708 rub）。数组的最后一个元素是最低的采购订单（7652 rub）。因此，市场深度数据从上到下被读取到数组中。
为了方便起见，我收集了表1中的数据。
表1。SBRF-12.14市场深度
上面红色突出显示的块包括销售限制。较低的绿色亮点包括购买限制。
显然，在所有的销售订单中，订单价格为7700卢布，交易量最大的是1011手。在所有采购订单中，订单价格为7653卢布，交易量最大，为534手。
市场深度源数据的信息可以由交易员分析并用于交易策略。最简单的交易理念是以离散价格收集和汇总足够的订单，以创建支持区和阻力区。在下面的部分中，我们将创建一个跟踪市场深度变化的指标。
4。市场深度
有许多不同的指标可用于市场深度数据。您可以在MetaTrader 5中找到一些有趣的指标。在所有的指标中，我喜欢ishift。开发人员Yury Kulikov成功地创建了一个紧凑的、信息丰富的工具。
在处理市场深度数据时，所有程序都将具有EA事务或指示器窗体，因为只有这些MQL5程序具有BookEvent事件处理程序功能。
让我们创建一个显示实际市场深度数据的简短程序。首先，我们需要指定要显示的数据。它将是一个面板，其中水平列指示订单量。当然，列大小是相对的。所有当前订单的最大数量为100%。传说。2表示定价为7507卢布的订单的最大交易量为519手。
为了正确初始化面板，必须指定市场深度的准确性或级别数（“dom depth”参数）。这个数字交易者是不同的。
传说。2市场深度
此面板程序代码是根据面向对象编程模式编译的。负责面板操作的类命名为cBookbarsPanel。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Book bars class | //+------------------------------------------------------------------+ class CBookBarsPanel { private: //--- Data members CArrayObj m_obj_arr; uint m_arr_size; //--- uint m_width; uint m_height; //--- Methods public: void CBookBarsPanel(const uint _arr_size); void ~CBookBarsPanel(void){}; //--- bool Init(const uint _width,const uint _height); void Deinit(void){this.m_obj_arr.Clear();}; void Refresh(const MqlBookInfo &_bookArray[]); };
此类包括四个数据成员。
- m_obj_arr属性是指向cobject对象类型的容器。它用于保存市场深度数据。稍后将创建单独的类。
- m_arr_size属性负责市场深度级别的数量。
- m_width和m_height属性保存面板尺寸（宽度和高度像素）。
对于关注的方法，除了标准的构造函数和析构函数之外，它们的集合还包括：
- 初始化方法
- 反初始化方法
- 更新方法
我们将创建一个单独的cBookRecord类，指定面板每行的价格、水平列和数量（市场深度级别）。
它将包含三个指针。其中一个指向对象cchartObjectRectLabel类型（使用水平列的矩形标签）和两个cchartObjectLabel类型指针（价格和体积文本标签）。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Book record class | //+------------------------------------------------------------------+ class CBookRecord : public CObject { private: //--- Data members CChartObjectRectLabel *m_rect; CChartObjectLabel *m_price; CChartObjectLabel *m_vol; //--- color m_color; //--- Methods public: void CBookRecord(void); void ~CBookRecord(void); bool Create(const string _name,const color _color,const int _X, const int _Y,const int _X_size,const int _Y_size); //--- data bool DataSet(const long _vol,const double _pr,const uint _len); bool DataGet(long &_vol,double &_pr) const; private: string StringVolumeFormat(const long _vol); };
其中有：
- 记录创建方法；
- 数据设置方法；
- 数据接收方法；
- 数字格式方法。
那么，EA的BookEvent事件处理程序（本质上是指标）将如下所示：
//+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { //--- select the symbol if(symbol==_Symbol) { //--- array of the DOM structures MqlBookInfo last_bookArray[]; //--- get the book if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray)) //--- refresh panel myPanel.Refresh(last_bookArray); } }
所以每次生成BookEvent时，面板都会更新其数据。我们打算将更新版本命名为BookEventProcessor 2.mq5。
在上面的视频中，您将看到EA是如何工作的。
结论
本文致力于终端的另一个事件，市场深度事件，LT，这通常是高频交易（HFT）算法的核心。这种交易在交易者中越来越流行。
我希望开始使用MQL5编程的交易者能够找到本文中包含的市场深度事件处理器的示例。附加到本文的源文件应该放在项目文件夹中。就我而言，它是/mql5/projects/bookevent。
本文由MetaQuotes Software Corp.翻译自俄语原文
，网址为https://www.mql5.com/ru/articles/1179。
附加文件下载zip bookevent.zip（3.84 KB）
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