总结
在两篇已发表的文章中(逆转:圣杯还是危险的妄想?以及反向:减少最大退出量,测试其他市场),我们一直在研究反向交易策略。研究了交易策略在不同市场中的应用,发现了最适合的市场,以及适当的反向规范化的基本规则。这个问题似乎已经被充分讨论过了。关于逆向技术还可以写些什么?然而,我们之前提到过一个问题,但我们从未触及过它的解决方案。
这个问题与入口点有关,这在我们的策略中是不规范的。这意味着条目事务可以随时执行。结果可能是不可预测的。有些人可能通过停止盈利来平仓。其他交易者可以在五分钟内进入市场,通过止损完成整个交易链。
这就是为什么以前的文章中的策略测试中执行的所有测试只有在基于相同的历史日期、小时和分钟的情况下才被认为是可靠的。如果你提前一分钟或一分钟后进入交易,你就不能保证同样的利润增长。
因此,我们需要一些规则来确定“何时交易”和“进入方向”。这些规则不应该使我们的利润表恶化得太厉害。让我们设法找到这样的规则。
品种试验
将对这些品种进行试验,这些品种在之前的文章中表现出最佳性能。此外,这些品种需要有足够的历史记录,以避免结果的随机性。
和前面的文章一样,我们将在几个经纪平台上测试策略。除了外汇交易对手,来自不同市场的产品也将接受测试。这是因为我们不能用标准指标来取得更好或相似的结果。因此,我们在第一篇文章中发现,没有测试指标能够产生类似于外汇市场随机时间进入的结果。
在本文中,我们将测试以下证券:
股票市场经纪人1:TripAdvisor、Sberbank、Nintendo_US、Tencent、Michael_Kors、Starbucks、Gazprom、Petrobras、Snap、SQM。
股票市场经纪人2:orcl.m,intc.m,foxa.m,sbux.m,nke.m,hpe.m,msft.m,ko.m,atvi.m.
经纪人1,指数:YM。
经纪人2,商品:布伦特。
Revertea的新功能
与前一篇文章相比,Revertea实现了以下变化:
- 新的关闭按钮可以关闭任何位置。
- 增加了在图表上(靠近关闭按钮)显示当前头寸利润的可能性;
- 增加了将止损设定为当前价格百分比的可能性;
- 参数采用N个利润点后的常数尾随,加上常数交易点。
- 使用订单填写模式的可能性增加。
恢复手册EA的新内容
REVERT MANUAL EA已完成以下更改:
- 新的“全部关闭”按钮可以关闭由EA控制的所有位置。
- EA控制的所有头寸的总利润显示在“全部关闭”按钮附近。
- 由EA控制的所有位置都显示在图表中的按钮中。
- 增加了使用OrdFuffi-IIOC填充模式的可能性。
EA管理的位置按钮。单击品种按钮打开相应的品种图。此外,这些按钮还显示相关信息,如品种名称、当前步骤和当前职位利润。如果按钮的颜色发生了变化,则表示该位置已完全关闭(通过停止盈利或达到交易链中的最大步骤数)。
还请注意,新参数通过单击符号按钮显示上次损失的总和。默认设置为真。这意味着最终损失的金额将显示在图表的注释中,并可通过单击相应的品种按钮打开。这允许快速访问覆盖交易链中所有损失所需的最低利润数据。
规则化入口点
为了消除交易系统结果对入场时间的依赖性,我们需要找到一些可以在特定条件下应用的规则,而不是没有持仓的入场。
在我看来,移动平均线是确定这样一个入口点的最合适的工具。
首先,它可以判断总体趋势,确定进入的方向:如果移动平均值增加,则进入量将增加,否则进入量将减少。
第二,附加规则可以限制入学。例如,在第一列横穿向上或向下移动平均线之后。
这些规则将用作入学条件。很久以前,在Revertea智能交易系统中就已经实现了应用这些规则的可能性。要启用移动平均值,我们只需要更改以下参数:
- 打开短位置-设置为真,否则EA将只做更多,忽略短信号;
- 周期-在指示器MA 1模块下设置该参数所需的周期;
- 根据需要在指示器MA 1模块下配置所有其他设置。
附加的存档文件包含所有集合文件,其中包含特定品种的正确设置。
在本文中,我们将使用一个简单的移动平均值。如果您喜欢任何其他平均值类型,可以在EA设置中的指示器MA_1模块下的相应参数中选择所需的平均值类型。
股票市场。在最后一篇文章中,我们发现股票市场是最合适的反转策略。让我们从这个市场开始。
首先,我们将比较每个代理1的结果。经纪人为每个项目提供单独的掉期利率(您可以从上一篇文章中发布的表中检查掉期利率),但在任何情况下,多头头寸的掉期利率至少是经纪人2提供的两倍。然而,经纪人也有一个优势:空头头寸交换利率是正的,也就是说,空头头寸交换利率是支付给你的。
所有市场测试结果将列在相应的表格中。表中的每一行首先显示有关不使用任何度量的测试结果的信息。也就是说,通过停止盈利或停止亏损,交易链在结束头寸后立即打开。然后,同一表行中的新列将使用相同的止损和止损值以及相同品种的简单移动平均指标来显示测试结果。
由于Revertea还支持非反向交易,因此我们还将使用移动平均值来检查经典交易的盈利能力。这些测试的最佳结果将显示在表中每行的第三列中。
没有指标的反向交易策略的测试结果与前文公布的结果不同。这是因为自出版以来已经过了一个多月。所以我们可以检查从那以后发生了什么变化。
在继续测试结果之前,我们回顾了表中某些列的用法:
- 年度值-按以下公式计算:((利润/最大提款)* 100)/品种历史数据中包含的年份,这是一个近似数,也可用于比较分析;
- 最大损失——连续亏损的最大数目,也就是说,在我们达到利润止损之前,我们在交易链中有多深。
- 贸易(年/总)-平均每年的持仓量(总交易除以历史数据的年数)。
经纪人1,股票市场:
品种 | 交易(年/总计) | 利润因素 | &最大提取量 | 利润栏 | 年度百分比 | 最大损耗 | 止损 | nbsp; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ;TripAdvisor,反向 ;TripAdvisor,反向+平均 ;TripAdvisor,无反向 |
&98/246 46/116 65/164 |
&1.36 1.6 1.69 |
&98 53 6 |
&231 156 49 |
&94% 117% 326% |
&6 4 9 |
&155 155 60 |
&195 195 155 |
&Sberbank,反向 ,反向+平均 ,不反向 |
&150/225 118/178 231/347 |
&1.34 1.31 0.79 |
&45 17 43 |
&86 49 -37 |
&127% 192% – |
&5 5 9 |
&420 420 155 |
&510 510 360 |
&任天堂美国,反转 任天堂美国,反转+平均 任天堂美国,无反转 |
&169/339 32/64 25/51 |
&1.49 1.72 1.12 |
&18 16 7 |
&104 59 4 |
&288% 184% 28% |
&6 4 5 |
&55 55 35 |
&80 80 55 |
&腾讯,反向 腾讯,反向+平均 腾讯,无反向 |
&74/223 26/80 18/54 |
&2.54 2.48 1.47 |
&43 69 6 |
&527 381 20 |
&408% 184% 111% |
&5 5 3 |
&450 450 530 |
&1500 1500 880 |
 ;michael_kors,反转 ;michael_kors,反转+平均 ;michael_kors,无反转 |
&36/109 23/70 15/46 |
&1.51 1.57 1。 |
&134 71 15 |
&240 140 0 |
&59% 65% – |
&5 4 4。 |
&190 190 200 |
&330 330 400 |
&星巴克,反向 星巴克,反向+平均 星巴克,无反向 |
&15/231 11/171 20/300 |
&1.69 1.64 1.07 |
&38 36 13 |
&251 174 11 |
&45% 33% 5% |
&4 4 6 |
&160 160 95 |
&195 195 105 |
&Gazprom,反转 ,反转+平均 ,无反转 |
&265/398 101/152 36/54 |
&1.33 1.42 1.03 |
&59 18 20 |
&142 55 2 |
&160% 203% 6% |
&6 4 5 |
&150 150 240 |
&180 180 480 |
&巴西石油公司,反向 巴西石油公司,反向+平均 巴西石油公司,无反向 |
&23/337 15/219 11/162 |
&1.61 1.64 1.16 |
&86 160 28 |
&623 388 39 |
&49% 16% 9% |
&5 5 7 |
&240 240 240 240 |
300 和300 和410; |
SNAP,反向 和nbsp;SNAP,反向+平均 和nbsp; |
62和93; 和24;36; 和24/37 |
1.97 和3.47 和1.49; |
44 和12 和7; |
227 和95 和12; |
343% 和527% 和114% |
&4 2 6 |
&75 75 45 |
&135 135 120 |
 ;sqm,反向 sqm,反向+平均 sqm,无反向 |
&64/162 29/74 22/57 |
&1.81 1.89 1.02 |
&55 68 12 |
&288 142 1 |
&209% 83% 3% |
&5 5 5。 |
&125 125 150 |
&240 240 185 |
我们现在还没有结束。首先,看相应的图表。对于所有市场,将在本节末尾得出结论。
对于图表,请使用以下缩写:
- 无任何指标的简单交易策略图(如果品种没有开放,它将立即执行更多);
- 基于移动平均信号的输入;
- Norevert——基于移动平均信号接收,不使用反向技术。
TripAdvisor:
Sberbank:
任天堂:
腾讯:
米歇尔科尔斯:
星巴克:
俄罗斯天然气工业股份公司:
巴西石油公司:
Snap:
平方米:
0
现在让我们看看经纪人2的结果。无论头寸的方向如何,经纪人都提供负的互换率。与经纪人1不同,经纪人2不会为你的多头头寸付款。不过,券商的优势在于它不会对空头持有股权。
经纪人2,股票市场:
品种 | 交易(年/总计) | 利润因素 | &最大提取量 | 利润栏 | 年度百分比 | 最大损耗 | 止损 | nbsp; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ;orcl.m,逆转 ,orcl.m,逆转+均线 ,orcl.m,无逆转 |
&44/246 26/147 13/76 |
&1.07 1.64 1.51 |
&275 65 9 |
&46 281 24 |
&3% 78% 48% |
&8 6 7 |
&90 90 100 |
&150 150 235 |
 ;intc.m,reverse intc.m,reverse+mean intc.m,no reverse |
&33/182 19/109 29/162 |
&1.92 1.94 1.31 |
&23 24 6 |
&219 116 22 |
&173% 87% 66% |
&4 4 7 |
&130 130 70 |
&180 180 145 |
 ;foxa.m,反转 foxa.m,反转+平均 foxa.m,不反转 |
&53/268 41/207 28/144 |
&1.6 1.66 1.07 |
&47 28 8 |
&201 150 6 |
&85% 107% 15% |
&5 4 5 |
&90 90 115 |
&120 120 135 |
 ;sbux.m,反向 sbux.m,反向+平均 sbux.m,无反向 |
&49/270 28/154 31/173 |
&1.5 1.86 1.11 |
&58 22 11 |
&217 143 9 |
&68% 118% 13% |
&5 4 8 |
&130 130 70 |
&160 160 150 |
&nke.m,反向 ,反向+平均 ,不反向 |
&35/197 22/123 26/146 |
&2.26 2.32 1.29 |
&140 75 11 |
&947 422 28 |
&122% 102% 46% |
&6 5 8 |
&135 135 105 |
&275 275 205 |
和HPE。M,反向 HPE。m,反向+平均值ma hpe。M,没有反转 |
&33/99 16/48 12/38 |
&1.89 3.55 2.05 |
&27 8 7 |
&104 51 19 |
&128% 212% 90% |
&4 2 5 |
&55 55 55 55 |
&70 70 85 |
 ;msft.m,反转 msft.m,反转+平均 msft.m,无反转 |
&36/199 28/158 37/206 |
&2.11 2.06 1.23 |
&70 73 12 |
&508 478 31 |
&131% 119% 46% |
&7 5 9号 |
&150 150 100 |
&275 275 205 |
 ;ko.m,反向 ko.m,反向+平均 ko.m,无反向 |
&20/110 16/93 14/82 |
&2.02 1.77 1.75 |
&29 51 7 |
&144 147 31 |
&90% 52% 80% |
&4 5 3 |
&100 100 120 |
&160 160 150 |
 ;atvi.m,反转 ;atvi.m,反转+平均 ;atvi.m,无反转 |
&77/425 24/135 19/109 |
&1.34 1.99 1.52 |
&54 15 7 |
&235 109 33 |
&79% 132% 85% |
&5 3 4 |
&135 135 115 |
&140 140 155 |
在所有分析的品种中,只有OrCl。在过去的一个月中,M的结果令人失望。它成功地实现了链条上的第八个最大的一步。在这种情况下,整个交易链出现亏损。这是一个没有指示器的策略。如果我们使用指标进行交易,我们可以避免损失。
ORC.M:
1
跨国公司:
2
狐猴:
3
男:
4
迈克:
5
HPE。
6
MS:
7
克:
8
ATVI.M:
9
索引。我们只看一个指数,1号经纪商的道琼斯(YM)。它的利润表是完美的…更准确地说,上一篇文章的利润表是完美的。但在新的测试中,2009年利润链意外中断。但是增加移动平均值有助于避免整个链的损失,如下图所示。
经纪人1
品种 | 交易(年/总计) | 利润因素 | &最大提取量 | 利润栏 | 年度百分比 | 最大损耗 | 止损 | nbsp; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
&YM,反向 YM,反向+平均 YM,无反向 |
&106/1 287 76/958 54/678 |
&1.46 1.51 0.9 |
&2 797 1 343 820 |
&20 089 13 216 -636 |
&57% 78% – |
&8 6 11 |
&155 155 170 |
&210 210 200 |
0
商品。在这里,我们也只关注布伦特石油公司,一家证券经纪人2。在上一篇文章中,只有这个品种显示了良好的利润和平衡图。虽然使用移动平均值有助于减少最大连续损失数量,但总结结果更糟。
经纪人2,商品:
品种 | 交易(年/总) | 利润因子 | 最大撤退 | 利润栏 | 年度百分比 | 最大损失 | 停止损失; | nbsp; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特,逆转 和布伦特,反向+平均 &布伦特,没有反向 |
&146/733 /137/685 /136/682 |
&1.5 1.26 1.1 |
&8 721 8 962 154 |
&31 144 18 624 338 |
&71% 41% 43% |
&21 19 17 |
&70 70 60 |
&275 275 215 |
1
让我们总结一下。
那我们做了什么?我们成功地规范了入口点。所以现在,测试开始日期对测试结果几乎没有影响。
此外,这将增加大多数证券的盈利能力,并将最大连续亏损数量减少1-2个步骤。
然而,随着交易数量的减少,所有品种的净利润都在下降(是总利润的1.5-2倍)。这取决于你:你可以选择赚取更多利润或降低风险。
ATR
的测试价格和停损百分比
在之前文章的评论中,用户提到使用固定止损和止损价值是不合适的,最好使用ATR的百分比。这句话有一定的逻辑性。事实上,我们使用相同的停止和停止价格15年。但金融产品在不同的时间段内可能具有不同的波动性。此外,品种价格在15年内可能大不相同,所以老停15年可能不再合适。
因此,根据当前价格或ATR百分比,ReViCar已被修改为以点的形式实现止损规范。在智能交易系统中的停止损失型参数集中可以选择预期类型。
在这种情况下,ATR是由Gerchik的方法确定的。也就是说,ATR将在每日图表上计算,而不考虑太小和太大的列线。如果列数不足以计算,则使用标准方法。
如果ATR决策函数不适合您,您可以轻松地重写getATR函数以满足您的需要。此函数位于Strategies文件夹的strategy_base.mqh文件中。其原始源代码如下:
double getATR(string name){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates, true); double atr=0; double pre_atr=0; int count=0; // 获取过去 7 天的柱线数据 //(这超过了需要,因为我们将计算 5 天的 ATR) int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates); // 判定最近 7 天的 ATR,不包括 // 太大和太小的柱线 if(copied>=5){ for(int j=1; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied-1); } // 判定最后 5 天或更少的 ATR,包括 // 太大和太小的柱线 // 即,尺寸超过 7 天 ATR 值 1.5 倍的柱线 // 和小于 7 天 ATR 值 0.3 倍的柱线 // 被丢弃 if(pre_atr>0){ for(int j=1; j<copied; j++){ if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue; if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue; if( ++count > 5 ){ count=5; break; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } // 如果没有足够的中等柱线 // 计算正常的 ATR 5 if(count<2){ count=0; for(int j=1; j<=5; j++){ ++count; atr+=rates[j].high-rates[j].low; } } atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits); } return atr; }
至于停止损耗水平,现在您不仅可以指定点数,还可以指定停止损耗的倍数(在EA设置中采用类型参数)。例如,您可以将止损设置为开盘价止损水平的三倍。
下面提供了不同停止水平的测试结果比较。试验是在不使用移动平均的情况下进行的,因为我们可以得到更多的入口点和更准确的结果进行比较分析。
表的每一行包含三列:
- 停止和停止的次数;
- 止损是价格的百分比,止损利润是止损的倍数。
- 止损是ATR的百分比,止损利润是止损的倍数。
品种 | 交易(年/总计) | 利润因素 | &最大提取量 | 利润栏 | 年度百分比 | 最大损耗 | 止损 | nbsp; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
&TripAdvisor TripAdvisor,百分比 TripAdvisor,ATR |
&98/246 532/1 331 56/141 |
&1.36 1.41 1.42 |
&98 310 386 |
&231 161 366 |
&94% 149% 37% |
&6 11 8 |
&155 1 96 |
&195 1.7 2.7 |
&Sberbank Sberbank,百分比 Sberbank,ATR |
&150/225 178/267 196/295 |
&1.34 1.63 1.78 |
&45 223 67 |
&86 713 257 |
&127% 213% 255% |
&5 11 6 |
&420 1.2 73 |
&510 2.6 1.7 |
&任天堂美国 任天堂美国,百分比 任天堂美国,ATR |
&169/339 182/365 144/288 |
&1.49 1.39 1.65 |
&18 31 35 |
&104 100 182 |
&288% 161% 260% |
&6 5 9 |
&55 1.2 82 |
&80 1.4 4.1 |
&腾讯 ,腾讯百分比 ,ATR |
&74/223 25/76 213/640 |
&2.54 2.18 1.38 |
&43 24 42 |
&527 168 177 |
&408% 233% 140% |
&5 4 6 |
&450 3.6 76 |
&1500 2 1.4 |
&Michael_Kors ,Michael_Kors,百分比 ,Michael_Kors,ATR |
&36/109 46/140 84/252 |
&1.51 2.6 2.18 |
&134 281 266 |
&240 1 452 1 352 |
&59% 172% 169% |
&5 7 7。 |
&190 3 77 |
&330 2 2.3 |
&星巴克 、星巴克百分比 、ATR |
&15/231 26/388 56/816 |
&1.69 1.26 1.2 |
&38 743 426 |
&251 531 740 |
&45% 4% 11% |
&4 30 17 |
&160 2.8 75 |
&195 3.5 4.1 |
&Gazprom Gazprom,百分比 Gazprom,ATR |
&265/398 64/97 76/114 |
&1.33 1.99 3.02 |
&59 102 115 |
&142 294 404 |
&160% 192% 234% |
&6 11 9 |
&150 1.6 69 |
&180 2.8 3.7 |
&巴西石油公司 巴西石油公司,百分比 巴西石油公司,ATR |
&23/337 25/375 55/803 |
&1.61 1.45 1.92 |
&86 391 650 |
&623 456 743 |
&49% 8% 39% |
&5 12 20 |
&240 1.6 83 |
&300 2.8 4 |
&快照 快照,百分比 快照,ATR |
&62/93 55/83 – |
&1.97 2.85 – |
&44 83 – |
&227 411 – |
&343% 330% – |
&4 5 – |
&75 4 – |
&135 2.7 – |
&面积 平方米,面积百分比 平方米,ATR |
&64/162 58/145 170/426 |
&1.81 1.79 1.32 |
&55 128 249 |
&288 337 314 |
&209% 105% 50% |
&5 6 9 |
&125 3.4 67 |
&240 1.7 1.9 |
OrCl。M 或CL。m,百分比 或cl。M,ATR |
&44/246 16/88 215/1 186 |
&1.07 1.64 1.24 |
&275 65 261 |
&46 146 351 |
&3% 40% 24% |
 ;8 ;5 ;8 |
&90 4 70 |
&150 1.4 1.4 |
&Intc.m Intc.m,百分比 Intc.m,ATR |
33和182; 和25/142 和116/641;116/641 |
1.92 和3.36 和1.62; |
23 和133 和385; |
219 和1;323 和1 1 358 |
173% 和180% 和64%; |
4 和6 和14 |
130 和2.4 和56; |
180 和3.2 和4.1; |
&FOXA.M FOXA.M.、百分比 FOXA.M.、ATR |
&53/268 93/467 234/1 171 |
&1.6 1.57 1.28 |
&47 133 165 |
&201 407 305 |
&85% 61% 36% |
&5 7 8 |
&90 2 71 |
&120 1.4 1.4 |
 ;sbux.m sbux.m.,百分比 sbux.m.,ATR |
&49/270 62/345 154/849 |
&1.5 1.89 1.5 |
&58 100 269 |
&217 694 379 |
&68% 126% 93% |
&5 7 15 |
&130 1.8 57 |
&160 1.7 3.2 |
&Nke.M Nke.M.、百分比 Nke.M.、ATR |
&35/197 20/112 407/240 |
&2.26 2.18 1.17 |
&140 41 174 |
&947 257 384 |
&122% 113% 40% |
&6 3 12 |
&135 4 47 |
&275 1.4 1.7 |
&hpe.m .hpe.m.、百分比 .hpe.m.、ATR |
&33/99 66/198 60/180 |
&1.89 1.76 2.62 |
&27 52 110 |
&104 143 674 |
&128% 91% 204% |
&4 5 14 |
&55 2.8 76 |
&70 1.4 3.8 |
&MSFT.M MSFT.M,百分比 MSFT.M,ATR |
&36/199 28/154 126/693 |
&2.11 1.39 1.42 |
&70 340 434 |
&508 288 1042 |
&131% 15% 43% |
&7 6 16号 |
&150 3.2 69 |
&275 1.4 2.9 |
 ;ko.m ko.m.,百分比 ko.m.,ATR |
&20/110 22/121 125/688 |
&2.02 2.12 1.35 |
&29 163 244 |
&144 397 2 272 |
&90% 44% 169% |
&4 6 14 |
&100 2 64 |
&160 2 2.9 |
&ATVI.M ATVI.M,百分比 ATVI.M,ATR |
&77/425 15/83 194/1072 |
&1.34 2.86 1.46 |
&54 302 235 |
&235 1 313 1 198 |
&79% 79% 92% |
&5 6 9 |
&135 4 60 |
&140 3.2 2.3 |
&YM YM,百分比 YM,ATR |
&106/1 287 157/1 969 234/2 927 |
&1.46 1.29 1.02 |
&2 797 13 288 19 984 |
&20 089 41 936 2 669 |
&57% 25% 1% |
&8 27 17 |
&155 0.6 51 |
&210 2.9 1.7 |
&布伦特 布伦特,百分比 布伦特,ATR |
&146/733 114/574 81/407 |
&1.5 1.21 1.34 |
&8 721 13 883 9 368 |
&31 144 12 988 16 587 |
&71% 18% 35% |
&21 19 13 |
&70 1.4 70 |
&275 3.8 3.2 |
对于所有试验品种,没有计算最佳停损的方法。在某些情况下,止损点更好。其他品种的价格或ATR百分比停止显示更大的利润。但这是有规律的。如果我们根据价格百分比或ATR百分比计算止损,那么几乎所有交易的连续损失交易的最大数量都会显著增加。最大提款量相应增加。
一般来说,不可能确定哪种站停计算方法更好。但在我看来,停站和停站显示出更好的结果,因为这样我们的提款差额就更小了。
测试尾停
许多交易者更喜欢使用浮动尾止点,他们认为这可以保护利润,提高智能交易系统的盈利能力。现在我们将检查这个选项。
EA有两个参数:
- 在n个利润点后使用常量拖尾-此参数设置价格应向利润方向移动的点数,然后激活尾部停止机制(此限制防止链因未来的反转步骤而失去位置,特别是在每一步的手数没有增加的情况下);
- 常数尾随点数-离当前价格的点数,当使用常数尾随N个利润点条件满足后,持仓止损将移动。
EA确定在每个列的开始是否需要停止跟踪。也就是说,每隔15分钟检查一次,因为我们在M15的时间框架内测试这个策略。
除了移动停止,EA将取消停止,如果它需要遵循。止损现在是关闭头寸的唯一方法。也就是说,除了保护可能的价格方向变化外,尾停还允许你通过取消尾停收益来增加你的利润率。
下面是没有和有尾部挡板的最佳结果的比较。
品种 | 交易(年/总计) | 盈利因素 | &最大提取量 | 利润 | 年度百分比 | 最大损失 |
---|---|---|---|---|---|---|
 ;TripAdvisor ,TripAdvisor,尾随 |
&100/250 99/248 |
&1.5 1.53 |
&98 100 |
&315 321 |
&128% 128% |
&6 6 |
&Sberbank Sberbank,尾随 |
&157/236 158/238 |
&1.37 1.55 |
 ;45 44 |
&98 148 |
&145% 224% |
 ;5 ;5. |
&任天堂美国 任天堂美国,尾随 |
&171/342 173/347 |
&1.38 1.2 |
&18 37 |
&90 51 |
&250% 68% |
&第6 页第9页 |
&腾讯 ,跟随 |
&78/234 69/209 |
&1.9 2.3 |
&150 82 |
&415 438 |
&92% 178% |
&8 7号 |
&迈克尔·考斯 ,迈克尔·考斯,落后 |
&38/114 48/145 |
&1.46 1.46 |
&134 116 |
&247 169号 |
&61% 48% |
 ;5 ;5. |
 ;星巴克 星巴克,跟随 |
&16/234 15/227 |
&1.66 1.6 |
&38 51 |
&247 234 |
&44% 31% |
&4 4 |
&Gazprom ,Gazprom,跟随 |
&288/433 295/443 |
&1.34 1.4 |
&59 39 |
&155 162 |
&175% 276% |
&第6 页第5页 |
&巴西石油公司 巴西石油公司,拖尾 |
&24/349 23/344 |
&1.4 1.52 |
&126 102 |
&547 541 |
&29% 36% |
&第8 页第5页 |
 ;sqm sqm,尾随 |
&64/164 69/174 |
&1.82 1.8 |
&55 83 |
&298 400 |
&216% 192% |
 ;5 ;5. |
 ;orcl.m ;orcl.m,尾随 |
&44/246 46/254 |
&1.07 1.46 |
&275 225 |
&46 294 |
&3% 23% |
&第8 页第7 页 |
 ;intc.m intc.m,尾随 |
&31/172 31/174 |
&1.77 1.7 |
&52 52 |
&216 218 |
&75% 75% |
&5 6号 |
 ;foxa.m ,foxa.m,尾随 |
&52/260 68/342 |
&0.91 1.38 |
&413 62 |
&-57 126 |
&- 40% |
 ;8 ;5 |
 ;sbux.m sbux.m,尾随 |
&49/272 49/269 |
&1.5 1.49 |
&58 63 |
&218 214 |
&68% 67% |
&5 5 |
&Nke.M Nke.M.,尾部 |
&35/198 35/199 |
&2.26 2.01 |
&140 84 |
&957 407号 |
&122% 88% |
&6 5 |
和HPE。AM6033和HPE。m,跟随 | 30和90; 和41/125 |
1.4 和1.4 |
46 和21 |
75 和43 |
54% 和68% |
5 和3 |
MS60.06033,MSFT,M,尾 | 37和207; 和37/208 |
2.04 和1.12 |
&70 442 |
&538 112 |
&139% 4% |
 ;7 ;8 |
 ;ko.m ,ko.m,尾随 |
&20/105 20/109 |
&1.56 1.86 |
&107 44 |
&133 164 |
&22% 67% |
&5 5 |
 ;atvi.m ;atvi.m,尾随 |
&79/435 80/443 |
&1.27 1.26 |
&56 56 |
&201 199 |
&65% 64% |
&5 5 |
&YM YM,尾部 |
&106/1 288 106/1 290 |
&1.3 1.3 |
&7 285 6 989 |
&15 090 14 622 |
&16% 16% |
&8 8 |
&布伦特 布伦特,尾部 |
&151/759 149/748 |
&1.3 1.44 |
&8 721 8 790 |
&21 950 28 537 |
&50% 64% |
&21 21 |
从表中可以看到,跟踪停止功能在某些情况下会增加利润,而在其他情况下则会减少利润。因此,在这一策略中,尾部停止不能被视为一个积极因素。甚至,如果你研究历史数据周期较长的品种(星巴克、巴西国家石油公司、YM),停滞也会降低其盈利能力。因此,对于没有大量历史数据的品种,其结果的改善是随机的。
然而,尾部停止确实略微降低了从止损关闭整个交易链的可能性。看狐狸的结果。m.我们有一个完整的链条,它是由挡块而不是由后挡块闭合的。拖尾函数帮助我们消除它。
奇怪的是,狐狸。M的当前测试结果比上表中的结果差得多。从Strategy Tester关于这个品种的报告中(见下文),我们可以看到整个链上的停止是很久以前触发的。奇怪的是,我们在以前的很多测试中都没有设置这个停止点。
不幸的是,策略测试人员不执行相同的测试。可使用同一金融产品的0%、2%、8美元或任何其他实际数据份额。这就是测试结果发生变化的原因。
我不知道为什么会发生这种情况(如果您知道在每个测试运行中获得相同结果的任何技术,请在评论中分享它们)。至少这是另一个你不应该相信基于历史数据的测试结果的原因。
基于反向技术的信号
自从我在外汇市场上发布了一个使用反向交易策略的信号以来,已经过了三个多月。这不是一个非常大的时间跨度,但足以得出中间结论。
最重要的结果是它仍然是有利可图的。平均每月8%,大约一年100%。
2
除了第一个月,我们几个月没亏损。但是第一个月的损失是可以理解的。首先,信号只运行几天。第二,因为我们进入了预测方向,所以第一个EA步骤不成功是很自然的。
从负面方面看,黄金已经成功实现了连锁第七步。记住,经过18年的测试,黄金达到了最高的第八步。在我的信号中,它在三个月内达到了第七步。在这种情况下,我决定不等待触发停止盈利和清算整个链条时,立即利润超过整个链条的损失。一些利润可能会因互换率而损失,但其他品种的利润可以得到完全补偿。
从上图可以看出,金链第六、七步的止损已最大程度地被撤回。幸运的是,其他品种的利润有助于减少这种退出。
至于其他品种,英镑兑美元已达到第6步。其他连锁店通过停止盈利而关闭,连续第四到第五步。
第一步只关闭了5-10%的条目。这是我们的随机入场须知=)
继续监测信号,评估战略的风险和利润。我不会打断这个信号。
在使用级别编写手动事务算法
自动化交易有许多优点,如严格遵守交易策略和节省时间。一旦拥有,机器人将为你交易。然而,成功的手工交易可以显示更高的盈利能力。此外,还有其他缺点:
- 如果整个链条被止损关闭,将是一个巨大的损失。
- 如果每一步的手数翻倍,则链中最后一步的利润要求很高(其他的手数计算方法不适用于止损和止损利润率)。
如果第一步的保证金等于1美元,第七步的保证金等于64美元。这意味着您需要将64美元存入您的账户,以仅支持一种不同的头寸。与投入资金相比,产生的利润相对较小。
手动交易允许您通过在步骤1、2或甚至3之后将手数翻倍来减少所需的最大保证金,而不需要在每个步骤将手数翻倍。您可以选择何时输入交易以及要使用的止损比。
此外,将第一步、第二步或第三步之后使用的手数翻倍可以增加链中可接受的最大步数,从而增加盈利的机会。
这就是为什么我要在本节中提供使用反向技术的手动交易算法。我不确定这是最好的版本。但除了逆转之外,该策略还涉及多元化,这也可能在一定程度上降低整体风险。
甚至,多样化允许灵活的风险管理。例如,如果您的账户余额在一天或一周结束时增加,您可以关闭所有头寸,包括损失头寸。在这种情况下,你不必等待价格朝着盈利方向的反转步骤。
手工交易工具。为了进行手工交易,我为MetaTrader 5创建了Revert Manual EA智能交易系统,为MetaTrader 4创建了Revert Manual EA4(这两个EAS都可以在文章的附件中找到)。这些EAS为您控制手工交易。交易的品种对ea来说并不重要。无论ea运行在哪个品种表上,它管理所有的品种。因此,您只需要启动一次EA,例如在您的VPS(虚拟主机)上。稍后,您可以使用MetaTrader 5帐户在任何计算机上执行交易。
要运行RevertManual EA来控制位置,在执行事务时应执行以下操作:
- 指定REVERT MANUAL EA使用相同的幻数(默认为777);
- 在订单注释中,指定步骤号(即1)。
不幸的是,在MetaTrader 5中的手动交易中,无法指定注释或幻数。因此,我们需要一个特殊的智能交易系统来打开相应参数的头寸。例如,智能交易系统创建固定美元止损的订单。
至于metatrader 4,它允许设置注释,但不支持幻数规范。所以我们需要一个单独的EA来打开仓库。例如,智能交易系统创建一个固定美元止损的订单(MT4)。
进入交易算法。因此,如果止损触发的频率低于止损触发的频率,任何交易都将是有利可图的,止损损失的金额小于止损赢得的金额。这个逻辑很简单。
反转技术可以降低触发停止价格的概率。而且你的锁链走得越多,你就越不可能赔钱。但是,如果整个链条因停损而关闭,也会增加潜在的损失量。
这就是为什么我不建议在每一步增加一倍的仓库管理员,但至少两步之后。当整个链条因停损而关闭时,可以降低链条最后一步的潜在损失和利润要求。
此外,为了减少因止损而造成的关闭整个链条的损失,我们将采用多元化经营,一次开设五种仓库,而不仅仅是一种品种的交易。
我们设定开仓时的总止损为10美元,即每个仓位的止损等于2美元。在这种情况下,根据停车位大小和每一步的手数,我们可以在每种产品上获得以下利润:
止损收益3:1,两步后手数翻倍:
- 1美元:6美元;
- 步骤2:4美元;
- 步骤3:2美元;
- 步骤4:6美元;
- 步骤5:2美元;
- 步骤6:- 2美元;
- 步骤7:6美元;
- 步骤8:2美元;
- 止损:34美元。
止损收益4:1,两步后手数翻倍:
- 步骤1:8美元;
- 步骤2:6美元;
- 步骤3:4美元;
- 步骤4:10美元;
- 步骤5:6美元;
- 步骤6:2美元;
- 步骤7:14美元;
- 步骤8:6美元;
- 整个连锁店:-34美元。
止损收益4:1,三步走两倍手数:
- 步骤1:8美元;
- 步骤2:6美元;
- 步骤3:4美元;
- 步骤4:2美元;
- 步骤5:8美元;
- 步骤6:4美元;
- 步骤7:0美元;
- 步骤8:- 4美元;
- 整个连锁店:-$24。
在上述变种中,整个链条上的止损损失远高于各部位的利润。因此,您应该拥有比整个链的损失更有利可图的交易。根据我自己的经验,我推断这只能通过使用一个大的止损值来实现。即使你相信你的开盘价是非常可靠的,在短期交易中,当价格开始上下波动时,经常会出现触及止损价的情况。
因此,您可以在短期交易中使用以下参数集:
止损收益5:1,手数翻一番后三步走,只有三步走在链条上:
- 步骤1:10美元;
- 步骤2:8美元;
- 步骤3:6美元;
- 整个链条停止:-$6。
在这种情况下,我们只使用三个反转步骤。如果价格朝着预期的方向变动,我们可以在第一步获利。在第一步中,如果我们从某个价格回滚的假设是错误的,并且价格被破坏,我们可能会盈利。第三步,如果这是一个错误的突破,我们也可以盈利。在那之后,我们完全离开了市场,期待价格下跌,而进一步的连锁措施将不会帮助我们。
您还可以使用“止损收益”5:1,两次交易后翻倍,并且链中有许多步骤。例如,20-30步。您允许的步骤越多,关闭整个链条的可能性就越小,以防停止丢失。主要目的是计算所需的裕度,以确保其能够承受链条所有步骤引起的拔出。此外,在整个条件亏损的情况下,您的存款不应全部丧失。即使在这种情况下,您需要funds for further transactions.
出发。仓库由还原手动EA(或还原手动EA4)和扁平仓库控制。此外,您可以随时清算个人或所有头寸。
所有位置都容易关闭。例如,如果所有头寸的汇总都是正数,并且您不希望通过停止盈利来等待每个头寸结束。打开品种表以运行EA。图表上的“全部关闭”按钮已就绪。单击此按钮关闭在EA设置中指定的具有相同幻数的所有位置。除关闭外,所有链中的订单都将被删除。
以下视频演示了两个智能交易系统在手动交易中的使用:恢复手动EA和创建具有固定美元止损的订单。
3
手工交易期间系统的盈利能力在很大程度上取决于您的入口点的准确性。
结束语
最后,我重申,反向交易策略可以用于实际交易。
它不会给你带来大利润。使用可接受风险时的最大预期值约为每年100%。
这个系统不会阻止你赔钱。整个连锁店可能随时因止损而关闭,您将失去过去n年的所有利润。
但是这个系统是有效的。要使其工作,您需要遵循两个主要原则:
- 不要使用太窄的止损点,最好使用中线交易水平的止损点;
- 所用挡块大于挡块。
如果在自动交易和手动交易测试期间,链中的交易数量少于10-15,那么太窄的站点将无法盈利。市场经常在范围内振荡,在此期间,整个链条都被止损关闭。在这种情况下,你以前赚的利润都会被退还。因此,在日内自动交易中使用反向技术存在许多甚至不可能的问题。
另一个问题是停车位太窄。价差扩张可能会扼杀整个贸易链。这是一个真实的事务示例:
4
看看链条的最后一步。尽管价格正朝着盈利方向移动,但经纪人的金融产品的价差突然急剧扩大,引发止损,以结束前一步。然后触发限位指令,停止损失立即关闭位置,因为停止损失距离小于点差。在这种情况下,没有智能交易系统可以创建下一个限价订单。但是,如果打开另一个限价指令,则可以使用相同的止损来关闭该位置。上面的例子是一个很好的证明,当一个经纪人提供浮点差价时,使用太窄的止损点可能会导致存款的完全损失。
圈地
以下zip存档如下:
- revertea.zip.metatrader 5智能交易系统zip档案
- RevertManual EA.zip.MetaTrader 5智能交易系统zip档案
- 回复memanual ea4.zip。MetaTrader 4智能交易系统zip档案
- 设置文件。拉链。对于不同的代理程序,可以将文件集zip存档,并为每个种类提供最佳设置。
- 测试文件u ma.zip。包含使用移动平均值的交易策略测试报告的zip存档
- 测试文件u ma_norevert.zip。一个包含使用移动平均值的交易策略测试报告的压缩文件,没有反向技术
- 测试文件u plain.zip。包含无移动平均值的反向交易策略测试报告的zip存档
测试报告档案仅包含与本文所研究物种相关的报告。这是因为本系列中所有品种的档案都太大,无法附在物品上。
集合文件和报表名称中可以使用以下后缀:
- 无后缀-一个基于反向技术的交易系统,它使用无移动平均值来指定点的停止和停止。
- _基于反向技术和移动平均的交易系统;
- _ Norevert,一个基于移动平均的交易系统,没有反向技术。
- _无移动平均交易系统,采用反向技术和尾部停止
- _百分比-基于反向技术的交易系统,没有移动平均值和止损指定为价格百分比。
- _自动取款机-一种基于反向技术的交易系统,没有移动平均值,止损以自动取款机的百分比表示。
本文由MetaQuotes Software Corp.翻译自俄语原文
,网址为https://www.mql5.com/ru/articles/5268。
MyFxtop迈投(www.myfxtop.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经(www.myfxtop.cn)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。